laent’s blog

Меня часто спрашивают, что такое хеджирование. Определения этому понятию в интернете полно, скажу только важное:

Хеджирование (от англ. hedge — ограждать) - использование одного или нескольких подобных инструментов для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов.

PS: И еще этот термин употребляется не только на рынке форекс.

Чтобы открыть демонстрационный счет, необходимо выполнить команду меню "Файл — Открыть счет" или одноименную команду контекстного меню окна "Навигатор — Счета". Кроме того, во время первого запуска программы будет предложено открыть демонстрационный счет, чтобы сразу приступить к работе.

1_2

При открытии счета будут запрошены следующие данные:

• Имя — полное имя пользователя;
  
• Страна — страна проживания;
  
• Область — область (регион, край, штат и так далее) проживания;
  
• Город — город проживания;
  
• Индекс — почтовый индекс;
  
• Адрес — точный адрес проживания (улица, дом и квартира);
  
• Телефон — контактный телефон;
  
• Email — адрес электронной почты;
  
• Тип счета — тип счета, который выбирается из списка, определенного брокерской компанией;
  
• Валюта депозита — базовая валюта депозита, которая автоматически устанавливается в зависимости от выбранного типа счета;
  
• Кредитное плечо — соотношение заемных и собственных средств для совершения торговых операций;
  
• Депозит — размер начального депозита в базовой валюте.
  

Чтобы активировать кнопку "Далее" и продолжить регистрацию, необходимо выставить флажок "Я согласен получать новости по почте". Затем нужно выбрать сервер, к которому будет производиться подключение.

2_1

В списке указаны адреса доступных серверов, их названия и пинг. Самым предпочтительным является сервер с наименьшим пингом. По окончании успешной регистрации появится окно, содержащее информацию об открытом счете: "Логин" — номер аккаунта, "Пароль" — пароль для доступа, "Инвестор" — инвесторский пароль (режим подключения, при котором можно просматривать состояние счета, анализировать динамику цен и прочее, но нельзя проводить торговых операций).

3

По завершении регистрации новый счет появляется в окне "Навигатор — Счета", и с ним уже можно работать. При этом сервер также отсылает на терминал письмо с логином и паролями для данного счета. Это письмо можно найти в окне "Терминал — Почтовый ящик".

Перед началом использования советников необходимо произвести их предварительную настройку. Общие для всех экспертов параметры работы задаются в окне настройки клиентского терминала.

20_1

Это окно можно открыть командой меню "Сервис — Настройки" или при помощи клавиш-акселераторов Ctrl+O. Для настройки параметров работы экспертов необходимо выбрать вкладку "Советники". В ней доступны:

• Включить советники
  Эта опция позволяет разрешить или запретить использование всех советников. Если она отключена, с приходом нового тика для всех экспертов перестает запускаться функция start(). При этом вместо смайликов напротив названий экспертов в правом верхнем углу графиков появятся крестики. Чтобы включить советники, необходимо выставить флажок и нажать кнопку "ОК". С приходом нового тика они начнут работать, а крестики в правом верхнем углу графика вновь станут смайликами.

• Отключить советники при смене счета
  Эта опция представляет собой защитный механизм, отключающий советники при смене счета. Она бывает полезна, например, при переключении с демонстрационного счета на реальный. Чтобы включить механизм, необходимо выставить флажок и нажать кнопку "ОК".

• Отключить советники при смене профиля
  В профилях сохраняется большое количество информации о текущих настройках всех графиков в рабочей области. В частности, в профилях сохраняется информация о прикрепленных советниках. Эксперты, входящие в состав профиля, с приходом нового тика начнут работать. Включив эту опцию (выставив флажок), можно не допустить запуска экспертов при смене профиля.

• Разрешить советнику торговать
  Советники способны работать в автоматическом режиме, без участия трейдера. Они могут как анализировать динамику цен, так и вести торговую деятельность. Эта опция предназначена для ограничения торговых функций экспертов. Такое ограничение бывает полезно при тестировании аналитических способностей эксперта в режиме реального времени (не путать с тестированием советника на исторических данных).

• Ручное подтверждение
  Опция "Ручного подтверждение" активируется только в том случае, если советникам разрешено торговать. Если эта опция включена, и советник пытается провести торговую операцию, можно будет либо подтвердить ее, либо прервать вручную. Иными словами, при помощи ручного подтверждения можно контролировать торговую активность советника. Это может быть полезно при тестировании торговых функций советника в режиме реального времени (не путать с тестированием советника на исторических данных).

• Разрешить импорт DLL
  Для расширения функциональности советники могут использовать DLL-библиотеки. Выставив этот флажок, можно использовать такие библиотеки без каких-либо ограничений. Если эта опция отключена, ни один эксперт не сможет воспользоваться внешними DLL-библиотеками. Рекомендуется запрещать импорт при работе с неизвестными экспертами.

• Подтверждать вызов функций DLL
  Эта опция активируется только в том случае, если был разрешен импорт из DLL-библиотек. Она позволяет контролировать выполнение каждой вызываемой функции вручную. Если флажок не установлен, импорт из внешних библиотек контролироваться не будет. При работе с неизвестными экспертами рекомендуется включать эту опцию.

• Разрешить импорт внешних экспертов
  Если при работе советника требуется экспортировать функций из других экспертов или библиотек MQL4, необходимо включить эту опцию. Если она отключена, ни один из запущенных экспертов не сможет запрашивать функции из других MQL4-программ. Рекомендуется отключать эту опцию при работе с неизвестными советниками.

s320x240

• Баров в истории — количество смоделированных исторических данных в барах;
• Смоделировано тиков — количество смоделированных тиков;
  
• Качество моделирования — качество смоделированных в процессе тестирования тиков в процентах. Моделирование схематично отображается в виде полосы в следующей строке отчета. Эта полоса может быть трех цветов:
  
  1. Серый — эта часть имеющихся данных не участвовала в тестировании. Серый цвет может появиться, если был указан диапазон дат в настройках тестирования;
     
  2. Красный — на этом отрезке моделирование не проводилось за неимением данных более мелкого периода. При этом использовались только данные выбранного в настройках тестирования периода;
     
  3. Зеленый — моделирование на данном участке проводилось. Причем чем ярче цвет, тем более качественным было моделирование. Например, при тестировании на периоде H1 темно-зеленая полоса может свидетельствовать о том, что для тестирования использовались данные тридцатиминутного периода M30, а самая яркая — об использовании минутных данных M1;

  Внимание: если в качестве метода моделирования в настройках тестирования был выбран самый быстрый способ ("по ценам открытия"), вся полоса будет красной. При этом в графе "Качество моделирования" будет записано "n/a" — моделирование не проводилось вовсе;

• Начальный депозит — объем начального депозита;
  
• Чистая прибыль — финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность "Общей прибыли" и "Общего убытка";
  
• Общая прибыль — сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах;
  
• Общий убыток — сумма всех убыточных сделок в денежных единицах;
  
• Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибыли равна сумме убытков;
  
• Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша. Этот статистически расчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки;
  
• Абсолютная просадка — наибольший убыток ниже значения начального депозита;
  
• Максимальная просадка — наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
  
• Всего сделок — общее количество торговых позиций;
  
• Короткие позиции (% выигравших) — количество коротких позиций и процент прибыльных коротких позиций;
  
• Длинные позиции (% выигравших) — количество длинных позиций и процент прибыльных длинных позиций;
  
• Прибыльные сделки (% от всех) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
  
• Убыточные сделки (% от всех) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
  
• Самая большая прибыльная сделка — наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций;
  
• Самая большая убыточная сделка — наибольший убыток среди всех убыточных позиций;
  
• Средняя прибыльная сделка — усредненное значение прибыли за сделку (сумма прибылей, деленная на количество прибыльных сделок);
  
• Средняя убыточная сделка — усредненное значение убытков за сделку (сумма убытков, деленная на количество убыточных сделок);
  
• Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) — наиболее длинная серия прибыльных торговых позиций и сумма их выигрышей;
  
• Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) — наиболее длинная серия убыточных торговых позиций и сумма их проигрышей;
  
• Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок;
  
• Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ей количество убыточных сделок;
  
• Средний непрерывный выигрыш — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях;
  
• Средний непрерывный проигрыш — среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.
  

Более детальная информация приводится в статье "Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта".

Список литературы по волновому анализу:

• Упрощённый анализ волны Элиотта - Джозеф Том
  
  Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов. Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.
  
  
• Практическое использование волн Эллиота в трейдинге - Сафонов В. С.
  
  Темой книги является прикладной аспект теории Эллиота, одной из наиболее завершенных в настоящее время концепций технического анализа и поведения финансовых и товарных рынков. Автору удалось перевести теоретические положения волнового принципа в практические приемы трейдинга. Особый акцент делается на алгоритмы диагностики и прогнозирования поведения рынка, прошедшие испытания на практике.
  
  
• Последовательность Фибоначчи - Фишер Роберт
  
  Замечательный труд о сокровенных числах Вселенной, но только без рисунков прочтение сего доставит удовольствие разве что особо одаренным людям. А для общего развития достаточно просто просмотреть "по-диагонали".
  
  
• Полный курс по закону волн Элиотта - Фрост А., Пректер Р.
  
  Общеизвестный факт: если взять 10 трейдеров и пропросить их проанализировать график при промощи волн Элиотта, то получим 10 разных ответов.
  
  
• Новые методы торговли по Фибоначчи - Фишер Роберт, Йенс Фишер
  
  Вначале кратко излагаются основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи, создавая общий фон подачи материала. Далее автор переходит к сути концепции, исследуя шесть геометрических инструментов для торговли по Фибоначчи - ряды суммирования Фибоначчи для захвата ритма годовых колебаний рынка: коррекции и расширения (торговля в направлении и против основного тренда), ФИ-каналы (как индикаторы изменений рыночного тренда), ФИ-эллипсы (для идентификации базовых факторов перемещения цены), ФИ-спирали (для идентификации разворотов тренда на рынке), анализ временных целей Фибоначчи (использует отношения 0,618,1,000 и 1,618 для точного предсказания дня, времени и цены соответственно, при достижении которых тренд изменит направление).
  
  
• Модель, Цена и Время. Применение Теории Ганна в системах торговли - Хьержик Джеймс
  
  После краткого введения о В. Д. Ганне и его происхождении, книга начинается с простого объяснения индикатора тенденции. Усваивая применение этого приема, читатель ознакомится с различными моделями, создаваемыми графиками индикатора тенденции, а затем и с концепцией цены и времени. На протяжении всех глав будут обсуждаться различные пути сочетания цены и времени. А по окончании, в последней главе, будут представлены торговые стратегии, использующие все три концепции.
  
  
• Мастерство анализа волн Элиотта - Нили Гленн
  
  Общеизвестный факт: если взять 10 трейдеров и попросить их проанализировать график с помощью волн Элиотта, то они дадут 10 различных ответов. Это обычные если обычные трейдеры. А если они "мастера" - то не менее 15 вариантов ответа. Каждый.
  
  
• Исследование взаимосвязи теорий циклов - Миллер Чарльз
  
  Очень небольшой по объему труд, посвященный волнам Эллиотта, в котором показаны основные принципы, но в очень трудной форме. Так же приведен пример использования программы WinWaves32.
  
  
• The W.D. Gann Method of Trading - Marisch Gerald
  
  Автор тестирует методы всемирно известного Ганна и делает попытку объяснить нам, простым смертным, "логический, удобный в работе, метод торговли". Предполагется, что после прочтения данной книги мы с легкостью сможем находить потенциальные "поворотные моменты" и вообще - обретем душевное равновесие.
  
  
• The Symmetry Wave Trading Method - Gur Michael
  
  Методы, излагаемые в данной книге - альтернатива волновой теории Эллиота. По Эллиоту мы вынуждены постоянно пересматривать разметку в том случае, если цена в нее не вписывается. Гур же нам позволяет избавиться от подобной субъективности. Что такое кластерная коррекция (clusters correction) мы не поняли, но в аннотации написано, что это круто и революционно.
  
  
• The Harmonic Trader - Carney Scott M.
  
  Речь в книге идет вовсе не о не о гармонии со своим внутренним я, которая обязательно должна присутствовать у любого успешного трейдера, а о той части гармонии Мироздания, которая имеет отношение к рынку. То есть "волшебные" числа Фибоначи и их практическое применение. Воистину, разглядевший в хаосе порядок да станет подобен богу!

Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска.

Основным недостатком случайного поиска является то, что нам неизвестно сколько понадобится времени для решения задачи. Для того чтобы избежать существенных расходов времени, применяются методы, созданные биологической наукой, а именно - методы, разработанные при изучении происхождения видов и эволюции. Как известно, в процессе эволюции выживают наиболее приспособленные особи. Это приводит к тому, что возрастает приспособленность популяции, позволяя ей лучше выживать в изменяющихся условиях.

Впервые подобный алгоритм был предложен в 1975 году Джоном Холландом (John Holland) в Мичиганском университете. Он получил название «репродуктивный план Холланда» и лег в основу практически всех вариантов генетических алгоритмов. Однако, перед тем как мы его рассмотрим подробнее, необходимо остановится на том, каким образом объекты реального мира могут быть закодированы для использования в генетических алгоритмах.

Более подробно описано в статьях:

• Генетические алгоритмы - математический аппарат
• Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора

Что такое Мартингейл?

Если просто зайти в Яндекс и набрать «мартингейл» или «мартингал», то поисковик выдаст большое количество ссылок, где подробно описывается эта система. Что интересно, среди всевозможных сайтов попадаются и сайты интернет-казино, на которых заверяют, что эта система работает и надо только ввести номер кредитной карты, чтобы начать грести деньги. Странно только, неужели казино так просто готовы отдать свои деньги? Если мартингейл действительно так хорошо работает, то непонятно почему еще не обанкротились все казино…

Так что же такое мартингейл? Приведу определение из Wikipedia (http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_мартингейл):

Рад Вам сообщить, что регистрация участников Automated Trading Championship 2008 началась. Регистрация продлится до 19 сентября 2008 года, так что торопитесь.

Правила Automated Trading Championship 2008.

Для более подробной информации, как настроить оправку сигналов на почту перейдите в тему "Настройка почты в терминале!".